Nouvel algo !

Bonjour à tous,

J'ai profité d'un peu de temps libre ces derniers week-ends pour améliorer certaines choses dans l'algorithme utilisé. J'ai pu notamment diminuer le nombre de changements mensuels (18 à 20% désormais au lieu de 25%). De plus, désormais lorsque les conditions sont mauvaises, je sors complètement du marché, par exemple pendant la quasi totalité de l'année 2008 mais aussi en Mars-Avril 2020. Ce n'est pas parfait car la performance est meilleure en restant investi, mais ça permet de diminuer fortement la volatilité et le drawdown, ainsi qu'avoir le choix de réinvestir si souhaité ou non (lors d'une bonne nouvelle type vaccin pour le Covid par exemple).

Je donnerais tout de même les allocations, même si l'algorithme indique qu'il vaut mieux sortir du marché, à chacun de faire son choix. Les performances seront calculées par contre en considérant que l'on est désinvesti, pour être le plus proche du backtest.

Et si vous vous posez la question, le nouvel algorithme avait suggéré d'être désinvesti depuis fin Mars, et sera probablement aussi désinvesti pour fin Avril ! J'en suis le premier frustré 😄

Voici un graphique de Europe, SP500, World avant:

Et un graphique après, on voit que c'est surtout la volatilité qui est améliorée !

J'ai mis à jour les différentes pages d'explications, les anciennes versions sont ici si vous souhaitez comparer.

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Bonne journée à tous

Samuel